Bell Kurve Trading Strategier

Bell Curve BREAKING DOWN Bell Curve Bell kurve er et generelt begrep som brukes til å beskrive en grafisk avbildning av en normal sannsynlighet distribusjon. De normale sannsynlighetsfordelingene som ligger til grunn for standardavvik fra medianen, eller fra det høyeste punktet på kurven, er det som gir den formen av en buet klokke. Et standardavvik er en måling som brukes til å kvantifisere variasjonen i datadispersjonen i et sett med verdier. Gjennomsnittet er gjennomsnittet av alle datapunkter i datasettet eller sekvensen. Standardavvik beregnes etter at gjennomsnittet er beregnet og representerer en prosentandel av samlet data. For eksempel, hvis en serie på 100 testresultater samles inn og brukes i en normal sannsynlighetsfordeling, bør 68 av 100 testpoengene falle innenfor en standardavvik over eller under gjennomsnittet. Ved å flytte to standardavvik bort fra gjennomsnittet, bør det inkluderes 95 av de 100 testpoengene som er samlet, og å flytte tre standardavvik bort fra gjennomsnittet skal utgjøre 99,7 av 100 testpoeng. Eventuelle testresultater som er ekstreme avvikere, for eksempel en poengsum på 100 eller 0, vil bli vurdert som langt hale datapunkter og ligger utenfor de tre standardavviksintervallene. Bruke datafordeling i finans Finansanalytikere og investorer bruker ofte en normal sannsynlighetsfordeling når de analyserer avkastningen på en sikkerhet eller av den generelle markedsfølsomheten. Standardavvik som skildrer avkastningen på et sikkerhet er kjent i finansverdenen som volatilitet. For eksempel, aksjer som viser en bellkurve er normalt blåchipsaksjer og har lavere og forutsigbar volatilitet. Investorer bruker normal sannsynlighetsfordeling av en aksjeavkastning før avkastning for å gjøre antagelser om forventet fremtidig avkastning. Men aksjer og andre verdipapirer viser noen ganger ikke-normale distribusjoner, noe som betyr at de ikke ser ut som en bellkurve. Ikke-normale distribusjoner har større svikt enn en normal sannsynlighetsfordeling. Hvis den svakere halen er skjev negativ, er det et signal til investorer at det er større sannsynlighet for negativ avkastning og omvendt. Positivt skjeve fette haler kan være et tegn på unormal fremtidig avkastning. Bell-Curve Trading Strategies Premier forex trading news site Grunnlagt i 2008, er ForexLive den fremste forex trading news site tilbyr interessant kommentar, mening og analyse for ekte FX trading fagfolk. Få den siste bryte valutahandel nyheter og nåværende oppdateringer fra aktive handelsfolk daglig. ForexLive blogginnlegg har ledende tekniske analyse kartleggingstips, forexanalyse og kursparhandelstutorials. Finn ut hvordan du kan dra nytte av svingninger i globale valutamarkeder og se vår realtids forex-nyhetsanalyse og reaksjoner på sentralbankenes nyheter, økonomiske indikatorer og verdensarrangementer. 2017 - Live Analytics Inc v.0.8.2659 HØY RISIKO ADVARSEL: Valutahandel gir et høyt risikonivå som kanskje ikke passer for alle investorer. Utnyttelse skaper ytterligere risiko og tap eksponering. Før du bestemmer deg for å handle utenlandsk valuta, vurder nøye investeringsmålene dine, erfaringsnivået og risikotoleransen. Du kan miste noe eller alle dine opprinnelige investeringer investerer ikke penger som du ikke har råd til å tape. Opplær deg selv om risikoen forbundet med valutahandel, og søk råd fra en uavhengig finans - eller skatterådgiver hvis du har spørsmål. ADVISORISK ADVARSEL: FOREXLIVE gir referanser og lenker til utvalgte blogger og andre kilder til økonomisk og markedsinformasjon som en pedagogisk tjeneste til sine kunder og prospekter, og støtter ikke meninger eller anbefalinger fra bloggene eller andre kilder til informasjon. Kunder og prospekter anbefales å nøye vurdere vurderingene og analysene som tilbys i bloggene eller andre informasjonskilder i sammenheng med klienten eller prospektene, individuell analyse og beslutningstaking. Ingen av bloggene eller andre kilder til informasjon skal anses som en track record. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater, og FOREXLIVE anbefaler spesielt kunder og potensielle kunder å nøye gjennomgå alle krav og representasjoner fra rådgivere, bloggere, pengeforvaltere og systemleverandører før du investerer penger eller åpner en konto hos en hvilken som helst Forex-forhandler. Eventuelle nyheter, meninger, undersøkelser, data eller annen informasjon som finnes på dette nettstedet er gitt som generell markedskommentar og utgjør ikke investerings - eller handelsrådgivning. FOREXLIVE frasier seg ethvert ansvar for enhver tapte rektor eller fortjeneste uten begrensning som kan oppstå direkte eller indirekte fra bruk av eller tillit til slik informasjon. Som med alle slike rådgivende tjenester, er tidligere resultater aldri en garanti for fremtidige resultater. Vise Touch Klikk hvor som helst for å lukkeMetaTrader Expert Advisor Sannsynlighetsverktøy for bedre Forex Trading For å lykkes, må forex-handelsmenn vite den grunnleggende matematikken av sannsynlighet. Tross alt er det vanskelig å oppnå og opprettholde handelsgevinster uten først å ha muligheten til å forstå tallene og måle dem. Mange handelsfolk bruker en kombinasjon av svarte boksindikatorer for å utvikle og implementere handelsregler. Likevel, forskjellen mellom en god handelsmann og en stor er hans eller hennes forståelse av beregningene og metodene for beregning av ytelse og gevinster. Sannsynlighet og statistikk er nøkkelen til utvikling, testing og profitt fra forex trading. Ved å kjenne noen få sannsynlighetsverktøy, er det lettere for handelsmenn å sette handelsmål i matematiske termer, opprette og drive effektive handelsstrategier, og vurdere resultater. Det er nyttig å vurdere de mest grunnleggende konseptene for sannsynlighet og statistikk for forex trading. Ved å forstå sannsynligheten av sannsynligheten, vet du logikken som brukes av mekaniske handelssystemer og ekspertrådgivere (EA). Normal fordeling Det mest grunnleggende verktøyet for sannsynlighet i forex trading er begrepet normal distribusjon. De fleste naturlige prosesser sies å være normalt fordelt. Enhetlig fordeling innebærer at sannsynligheten for et tall som er hvor som helst på et kontinuum, er omtrent like. Dette er den typen distribusjon som kan oppstå ved kunstig spredning av gjenstander så jevnt som mulig over et område, med en jevn mengde avstand mellom dem. I stedet for en jevn fordeling vil imidlertid en valuta-parpris sannsynligvis bli funnet innenfor et bestemt område til enhver tid. Dette er sin normale fordeling, og sannsynlighetsverktøy kan vise en tilnærming av hvor den prisen sannsynligvis vil bli funnet. Normal distribusjon tilbyr forexhandlere prediktiv kraft med hensyn til sannsynligheten for at en valutaparepris vil nå et visst nivå i løpet av en bestemt tidsramme. Datamaskiner bruker en tilfeldig talegenerator til å beregne middelene (gjennomsnittene) av forexpriser for å bestemme deres normale fordeling. Hvis et stort antall utvalgspriser kontrolleres, vil den normale fordeling dannes som en bellkurve når den tegnes grafisk. Jo større antall prøver, jo jevnere kurven vil være. Reglene for enkle gjennomsnitt er nyttige for handelsmenn, men regler for normal distribusjon gir mer nyttig prediktiv kraft. For eksempel kan en næringsdrivende beregne at gjennomsnittlig daglig prisflyt av et forex-par er, si 50 pips. Likevel kan den normale fordeling også fortelle forhandleren sannsynligheten for at en viss daglig prisbevegelse vil falle mellom 30 og 50 pips, eller mellom 50 og 70 pips. I henhold til reglene for normalfordeling og standardavvik, vil omtrent 68 av prøvene bli funnet innenfor en standardavvik av gjennomsnittet, og ca. 95 vil bli funnet innenfor to standardavvik av gjennomsnittet. Endelig er det en 99,7 sannsynlighet for at prøven faller innenfor tre standardavvik av gjennomsnittet. Normale fordelings - og standardavviksfunksjoner i ekspertrådgivere (EA) og handelssystemer hjelper forexhandlere å vurdere sannsynligheten for at prisene kan flytte et visst beløp i en gitt tidsperiode. Likevel bør handelsmenn være forsiktige når de bruker begrepet normal distribusjon alene med sikte på risikostyring. Selv om sannsynligheten for en sjelden hendelse (som en prisreduksjon på 50) kan virke lav, kan uforutsette markedsfaktorer gjøre muligheten mye høyere enn det som vises under normalfordelingsberegninger. Analysens pålitelighet avhenger av kvantitet og kvalitet av data Ved modellering av normale distribusjonskurver er mengden og kvaliteten på inngangsprisdata svært viktig. Jo større antall prøver, jo jevnere kurven vil være. For å unngå beregningsfeil som skyldes utilstrekkelig data, er det viktig at hver beregning er basert på minst 30 eksemplarer. Så, for å teste en forex-handelsstrategi ved å estimere resultatene fra prøvehandler, må systemutvikleren analysere minst 30 bransjer for å nå statistisk pålitelige konklusjoner angående parametrene som testes. På samme måte er resultatene fra en studie på 500 handler mer pålitelige enn de fra en analyse av bare 50 bransjer. Dispersjon og matematisk forventning å estimere risiko For forexhandlere er de viktigste egenskapene ved en fordeling dens matematiske forventning og spredning. Matematisk forventning for en rekke bransjer er lett å beregne: Bare legg opp alle handelsresultater og del det beløpet med antall handler. Hvis handelssystemet er lønnsomt, er den matematiske forventningen positiv. Hvis matematisk forventning er negativ, mister systemet i gjennomsnitt. Den relative bølgen eller flatheten i fordelekurven er vist ved å måle spredningen eller spredningen av prisverdier innenfor matematisk forventning. Typisk er den matematiske forventningen for enhver tilfeldig distribuert verdi beskrevet som M (X). Dermed kan dispersjon defineres som D (X) M (XM (X) 2. En dispersjon kvadratroten kalles standardavviket, vist i matematisk stenografi som sigma (). Dispersjon og standardavvik er kritisk viktige for risikostyring I forex trading systemer. Jo høyere verdien av standardavviket, desto høyere vil være den potensielle drawdownen, og jo høyere er risikoen. På samme måte, jo lavere verdi for standardavviket, jo lavere blir nedtjeningen mens du handler systemet. Eksempel nedenfor er en prøve risikovurdering for en test av et forex trading system: Trade Number X (Trade Gain eller Tap) I eksemplet ovenfor basert på minimum antall tretti handler for en tilstrekkelig prøve, er det viktig å merke seg at den matematiske forventningen er positiv, så forex tradingstrategien er faktisk lønnsom. Standardavviket er imidlertid høyt, så for å tjene hver dollar handler risikoen for et mye større beløp dette systemet bærer betydelig risiko. Heres resten av e matematikk: For å bestemme matematisk forventning for denne gruppen av handler, legg sammen alle handler gevinster og tap, divider deretter med 30. Dette er middelverdien M (X) for alle handler. I dette tilfellet er det lik en gjennomsnittlig gevinst på 4,26 per handel. Så langt ser systemet ut lovende. For å beregne standardavviket for dispersjonen trekkes gjennomsnittet 4.26 fra resultatene av hver handel, deretter er kvadratet, og summen av alle disse torgene blir lagt sammen. Summen er delt med 29, som er det totale antall transaksjoner minus 1. Ved å bruke formelen for Dispersjon av (X) M (XM (X) 2 gitt ovenfor, heres en kontroll av beregningen fra første handel i vårt eksempel : Handel 1: -17,08 4,26 -21,34 og (-21,34) 2 455,39 Samme beregning utføres for hver handel i testserien. I dette eksemplet er dispersjonen over serien 9,353,62 og per definisjon er kvadratroten lik standarden avvik (), som i dette tilfellet er 96,71. Forex-aktøren ser således at risikoen for dette systemet er ganske høyt: Den matematiske forventningen er faktisk positiv, med en gjennomsnittlig fortjeneste på 4,26 per handel, men standardavviket er høyt når sammenlignet med det overskuddet. Det kan sees at næringsdrivende risikerer 96,71 for hver mulighet til å tjene 4,26 i fortjeneste. Denne risikoen kan være akseptabel, eller næringsdrivende kan velge å endre systemet på leting etter lavere risiko. Utover risikoen for et bestemt handelssystem, kan forex-handelsmenn Bruk også normal fordeling og standardavvik for å beregne Z-poengsummen, noe som indikerer hvor ofte lønnsomme handler vil skje i forhold til å miste handler. Under prosessen med å utvikle et vinnende forex trading system, kan handelsmannen lure på hvor mange av de lønnsomme handlene som ble sett under testingen, var tilfeldige, og hvor mange påfølgende tapende handler må tolereres for å oppnå vinnende handler. For eksempel kan vi anta at gjennomsnittlig forventet fortjeneste fra et gitt Forex trading system er fire ganger mindre enn det forventede tapbeløpet fra hver stop-loss-ordre utløst under handel med dette systemet. Noen handelsmenn kan anta at systemet vil vinne over tid, så lenge det er gjennomsnittlig minst en lønnsom handel for hver fire tapende handler. Likevel, avhengig av fordelingen av gevinster og tap, i real-world trading kan dette systemet trekke for dypt for å gjenopprette i tide til neste vinneren. Normal distribusjon kan brukes til å generere en Z-poengsum, noen ganger kalt en standardscore, som gjør at handelsmenn ikke bare estimerer forholdet mellom gevinster og tap, men også hvor mange gevinster som trolig vil oppstå etter hvert. En positiv Z-poengsum representerer en verdi over gjennomsnittet, og en negativ Z-poengsum representerer en verdi under gjennomsnittet. For å oppnå denne verdien trekker næringsdrivende populasjonsmiddelet fra en individuell råverdi, og deler deretter differansen av populasjonsstandardavviket. Den grunnleggende standardpoengsberegningen for en råpoengsangering utpekt som x er: Hvor er befolkningen gjennomsnittlig og er befolkningsstandardavviket. Det er viktig å forstå at beregningen av Z-poengsummen krever at handelsmannen kjenner parametrene til befolkningen, ikke bare egenskapene til et utvalg tatt fra denne befolkningen. Z representerer avstanden mellom populasjonsmiddel og råpoeng, uttrykt i enheter av standardavviket. Så for et forex trading system: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N er det totale antall handler i løpet av en serie R er det totale antall serier av å vinne og miste handler P er lik 2 x W x LW er det totale antall vinnende handler under en serie L er det totale antall tapende handler i løpet av en serie. Individuelle serier kan representeres med en påfølgende sekvens av plusser eller minuser (for eksempel eller 8212). R teller tallet for slik serier. Z kan tilby en vurdering av om et forex trading system opererer på målet, eller hvor langt utenfor målet det kan være. Like viktig kan en handelsmann bruke Z-score for å avgjøre om et handelssystem inneholder færre eller større serier av vinnere og tapere enn forventet fra en tilfeldig rekkefølge av trades8211 Med andre ord, om resultatene av etterfølgende bransjer er avhengige av hverandre. Hvis Z-poengsummen er nær 0, er fordelingen av handelsresultater nær den normale fordeling Resultatet av en sekvens av handler kan indikere annonse ependency mellom resultatene av disse handler. Dette skyldes at en normal tilfeldig verdi vil avvike fra gjennomsnittsverdien med ikke mer enn tre sigma (3 x) med en visshet på 99,7. Hvorvidt Z-verdien er positiv eller negativ, informerer handelsmannen om typen avhengighet: En positiv Z-verdi indikerer at den lønnsomme handelen vil bli etterfulgt av en taper. Og positiv Z indikerer at den lønnsomme handelen vil bli fulgt av en annen lønnsom, og en taper vil bli etterfulgt av et annet tap. Denne observerte avhengigheten lar forexhandleren variere posisjonstørrelsene for individuelle handler for å bidra til å håndtere risiko. Sharpe Ratio Sharpe Ratio, eller belønning til variabilitetsforhold, er et av de mest verdifulle sannsynlighetsverktøyene for valutahandlere. Som med metodene beskrevet ovenfor, er det avhengig av å anvende begreper normalfordeling og standardavvik. Det gir handelsmenn en metode for å kontrollere ytelsen til et handelssystem ved å justere for risiko. Det første trinnet er å beregne Holding Periode Returns (HPR). For eksempel, en handel som resulterte i en fortjeneste på 10 har en HPR beregnet som 1 0,10 1,10 mens en handel som taper 10 er beregnet som 1 0,10 0,90. På samme måte kan HPR beregnes ved å dividere etterbehandlingsbalansebeløpet av førhandelsbeløpet. Gjennomsnittlig Holding Periodeavkastning (AHPR) beregnes deretter ved å legge opp alle individuelle avkastningsperioder, deretter dividere etter antall bransjer. AHPR produserer i seg selv et aritmetisk gjennomsnitt som ikke kan skikkelig vurdere ytelsen til et forex trading system over tid. I stedet kan en investeringseffektivisering av handelssystemer estimeres nærmere ved å bruke Sharpe-forholdet, som viser hvordan AHPR minus risikofri rente på langsiktig avkastning av avkastning er knyttet til standardavviket i handelssystemet. Sharpe Ratio AHPR (1 RFR) SD Når AHPR er gjennomsnittlig holdingsperiode, er RFR den risikofrie avkastningen fra sikre investeringer som bankrenter eller langsiktige T-obligasjonsrenter, og SD er standardavviket. Siden mer enn 99 av alle tilfeldige verdier vil falle innenfor en avstand på 3 rundt middelverdien av M (X) for et gitt handelssystem, jo ​​høyere Sharpe-forholdet er, desto mer effektivt er handelssystemet. For eksempel, hvis Sharpe-forholdet for normalt distribuerte handelsresultater er 3, indikerer det at sannsynligheten for å miste er mindre enn 1 per handel, i henhold til 3-sigma-regelen. Konseptene for normal distribusjon, dispersjon, Z-score og Sharpe-forhold er allerede innlemmet i logaritmer av EAer og mekaniske handelssystemer, og deres brukervennlighet er usynlig for de fleste handelsfolk. Likevel, ved å vite hvordan disse grunnleggende sannsynlighetsverktøyene fungerer, kan forexhandlere ha en dypere forståelse av hvordan automatiserte systemer utfører sine funksjoner, og dermed øke sannsynligheten for å vinne handler. Bruker du for øyeblikket sannsynlighetsverktøy for å øke din egen sjanse for suksessBellkurvehandelsstrategier EURO 8211 KORTVARET Med markedsverdien og settling over 1,4420 tpo balansepunktet, kan handelsmenn sette motstandslang i 1.44001.4460-nivået for å flytte til 1.46401 .4700 hvor vi ville ta fortjeneste i alle lengder. Vi ser da på å sette shorts i 1.48001.4860-nivået. Bygningsverdi og bosetting under 1.43201.4340 kansellerer vår oppside og signaler for å selge for 1.35201.3645. STERLING 8211 KORTVARET Markedet nådde vårt 1,61101.6140-nivå, (1,6195 høyt), der handelsfolk som ikke har gjort det, kan tilbakestille shorts ettersom vi ser etter 1.5960, 1.57201.5760, 1.55851.5640 og deretter 1.52251.5335. Bygningsverdi over 1.6155 og settling over 1.6260 forteller oss å avslutte shorts og se etter et trekk til 1.64301.6470 hvor vi ville tilbakestille shorts. DOLLAREN 8211 KORTVARIG Vi har ventet på å sette shorts og forstå at markedet fortsatt kan handle opp til 94.0094.25-nivået. Let8217s bruker den 7. januar-kurven fra de siste høyderne for å se om vi kan få et hopp på vår forventede nedflytting i tilfelle markedet ikke gjør det til vårt 94.0094.25-nivå. Traders ser ut til å selge på 92.3592.75 nivået for 90.8591.05 og lavere. Bygningsverdi og sedimentering over 93,00 midrange signaler for å dekke shorts. Premier forex trading news site Grunnlagt i 2008, ForexLive er den fremste Forex trading nyhetssider som tilbyr interessant kommentar, mening og analyse for ekte FX trading fagfolk. Få den siste bryte valutahandel nyheter og nåværende oppdateringer fra aktive handelsfolk daglig. ForexLive blogginnlegg har ledende tekniske analyse kartleggingstips, forexanalyse og kursparhandelstutorials. Finn ut hvordan du kan dra nytte av svingninger i globale valutamarkeder og se vår realtids forex-nyhetsanalyse og reaksjoner på sentralbankenes nyheter, økonomiske indikatorer og verdensarrangementer. 2017 - Live Analytics Inc v.0.8.2659 HØY RISIKO ADVARSEL: Valutahandel gir et høyt risikonivå som kanskje ikke passer for alle investorer. Utnyttelse skaper ytterligere risiko og tap eksponering. Før du bestemmer deg for å handle utenlandsk valuta, vurder nøye investeringsmålene dine, erfaringsnivået og risikotoleransen. Du kan miste noe eller alle dine opprinnelige investeringer investerer ikke penger som du ikke har råd til å tape. Opplær deg selv om risikoen forbundet med valutahandel, og søk råd fra en uavhengig finans - eller skatterådgiver hvis du har spørsmål. ADVISORISK ADVARSEL: FOREXLIVE gir referanser og lenker til utvalgte blogger og andre kilder til økonomisk og markedsinformasjon som en pedagogisk tjeneste til sine kunder og prospekter, og støtter ikke meninger eller anbefalinger fra bloggene eller andre kilder til informasjon. Kunder og prospekter anbefales å nøye vurdere vurderingene og analysene som tilbys i bloggene eller andre informasjonskilder i sammenheng med klienten eller prospektene, individuell analyse og beslutningstaking. Ingen av bloggene eller andre kilder til informasjon skal anses som en track record. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater, og FOREXLIVE anbefaler spesielt kunder og potensielle kunder å nøye gjennomgå alle krav og representasjoner fra rådgivere, bloggere, pengeforvaltere og systemleverandører før du investerer penger eller åpner en konto hos en hvilken som helst Forex-forhandler. Eventuelle nyheter, meninger, undersøkelser, data eller annen informasjon som finnes på dette nettstedet er gitt som generell markedskommentar og utgjør ikke investerings - eller handelsrådgivning. FOREXLIVE frasier seg ethvert ansvar for enhver tapte rektor eller fortjeneste uten begrensning som kan oppstå direkte eller indirekte fra bruk av eller tillit til slik informasjon. Som med alle slike rådgivende tjenester, er tidligere resultater aldri en garanti for fremtidige resultater. Vise Trykk Klikk hvor som helst for å lukke